Наталья Варлей вспоминает о своих кинопробах: «Пришла на «Мосфильм». Дали мне почитать кусочек из сценария. Потом сняли небольшой эпизод с осликом. И вдруг Гайдай робко меня спрашивает: «Наташа, а можете ли вы раздеться до купальника?». Я ответила: «Конечно». И разделась. Все так и ахнули. Это сейчас актеры свободно обнажаются, а тогда и кинематограф, и вся страна были более целомудренными. Но у меня-то купальник являлся повседневной цирковой формой одежды, поэтому и мыслей никаких не возникло. Словом, сняли и этот эпизод. Пожалуй, он и решил выбор».
Затем наступили съемки: «До сих пор я помню каждый съемочный день. Много было и смешных, и казусных, и драматических ситуаций. Например, я чуть не раздавила знаменитую троицу. Помните, когда они стояли на дороге с Вициным посередине? Я мчусь на красной машине, а у нее вдруг отказывают тормоза. Слава Богу, реакция у наших прекрасных комиков оказалась отменной. Навсегда остался в памяти первый опыт артистического перевоплощения. До этого я фактически играла саму себя. Образ же Нины в «Кавказской пленнице» совершенно не похож на меня в жизни: я никогда не была уверенной в себе, озорной, оптимистичной, скорее тихой, мечтательной, романтичной. Так что Гайдай из меня прямо на съемках лепил «комсомолку, спортсменку и просто красавицу». И еще одно, далеко не комедийное воспоминание связано не со съемками, а уже с просмотром готового фильма. Мы представляли его комиссии и смотрели больше, конечно, не на экран, а на ее членов. У них были каменные лица! У нас возникло ощущение полного провала. Но потом был другой просмотр в Доме кино. Там зрители хохотали с первого и до последнего кадра. Честно говоря, реакция комиссии мне так до сего дня и непонятна, но помнился тот ужас, который она вызывала в душе».
